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Veröffentlicht am 2017-04-17 14:55:3 in /ng/

/ng/ 9572: Programmiererbernd lernt Traden

t1mmen Avatar
t1mmen:#9572

Hallo /ng/,

Ich habe lange hier zugeschaut und möchte nun auch in die Welt der Trades einsteigen. Ich habe nicht wirklich viel Plan vom Traden, allerdings von professioneller Software-Entwicklung. Deswegen würde ich das ganze erstmal in der Sandbox üben , um überhaupt etwas Wissen anzueignen. Realer Kapitaleinsatz ist vorerst nicht geplant, also spart euch die Risikowarnungen ala "Spiel nicht mit CFDs". Bernd möchte genau damit spielen, bzw schauen wie schnell seine Algos seine 10k Spielgeld verballern können, unter der Voraussetzung das er diese nach bestem Wissen und Gewissen programmiert. So als eine Art Negativbeispiel, damit ihm die Risiken bewusst werden.

Drinvor: Bernds Sandbox liefert falsche Zahlen um Bernd anzufixxen - Bernd hat das ganze überprüft, die Zahlen sind dieselben egal ob du die aus der Live-Api oder aus der Demo-Api bezieht.

Bernd hat mal alle "tradebaren Werte" aus der Api seines Brokers rausgezogen(siehe Tabelle). Das sind 17k Einträge. Bernd möcht die Tabelle nach folgenden 3 Kriterien sortieren:
1. Möglichst hohes Risiko, d.h. richtig hohe Schwankungen an einem Tag(volatität)
2. Möglichst niedriger Preis
3. Möglichst großer Hebel

Kann /ng/-Bernd ihm helfen?


Grüße,
Bernd

crhysdave Avatar
crhysdave:#9573

Och Mist, der Uploader wollte die CSV nicht.

mr_arcadio Avatar
mr_arcadio:#9578

Ein guter Informatiker würde vielleicht, och, ich weiß nicht... eine Skript schreiben, dass das für ihn macht?

antonkudin Avatar
antonkudin:#9579

>1. Möglichst hohes Risiko, d.h. richtig hohe Schwankungen an einem Tag(volatität)
Dafür brauchst du historische Intraday-Daten, die du nicht hast.

marshallchen_ Avatar
marshallchen_:#9582

>>9578
Okey, die Frage war etwas unpräzise formuliert. Bernd hat sich nun ein wenig eingelesen und kann hoffentlich mit den richtigen Fachbegriffen die richtige Fragestellung stellen. Angenommen, Bernd hat die zuvor pfostierte Tabelle. Anhand welcher Spalten kann Bernd erkennen ob die betreffenden Finanzinstrumente tendenziell "risikoreich" sind? Wie findet er die richtig volatilen Kandidaten raus, wo der Wert sich am besten "ständig" ändert?
Ich habe gehofft das /ng/ Bernd ihm ein paar heiße Kandidaten nennen kann, an denen er sich bereits "verbrannt" hat.

>>9579
Die könnte Bernd auch holen. Die API lässt ihn aber nur Daten für jeweils 1 Finanzinstrument holen. Bernd müsste alle 17K Instrumente pollen, was ziemlich lang dauern würde. Deswegen möchte er diese Tabelle etwas kürzen, das er optimalerweise nur so 10 Stück hat, die aber dafür "bekannt" sind, das ihre Werte an einem Tag um 2 stellige Prozentbereiche "schwingen".

andrewgurylev Avatar
andrewgurylev:#9583

>>9572
Protipp: Du bist nicht der Einzige der sowas macht! Es gibt 100te High Frequency trader..
Im Extremfall sieht das so aus:
- FPGA basiertes neurales Netzwerk
- Direkte Anbindung am Börsenplatz (Proximity service, ca. 100ms schneller, Börsenplätze machen damit Geld das als Service zu verkaufen)
- Inputdaten auch aus Darkpools

Sehen die Bots von denen eine große Order in einem Darkpool oder im Handelsplatz, setzen sie sich selbst vor die Order in dem sie auf dem jeweils anderen Platz die Order selbst absetzen.

Ein weiterer Trick ist es auch selbst eine große Sell Order abzusetzen und direkt danach die Order zurückzuziehen. Andere Bots steigen darauf ein und verkaufen auch (z.B. in einem Darkpool)! Danach kauft man selbst billig ein und hat somit etwas Gewinn gemacht!

Für Chartanalyse gibt es ganze Toolkits die 100te Algorythmen anbieten die am Ende ein Sell oder Buy Signal rauswerfen... z.B. neuronale Netze die einfach mit historischen Daten trainiert wurden und dann den Verlauf vorraussagen sollen.

Ich finde das Projekt aber interessant, falls man echt an die rohen BUY/SELL Orders rankommt für eine Position könnte man das ja einfach mal für 6 Monate in ne Datenbank schreiben (Elastic Search z.B.) und dann ein paar Netze trainieren und die dann auf aktuelle Daten anwenden ohne echte Buy/Sells abzusetzen + die Performance messen.

iamglimy Avatar
iamglimy:#9609

>Protipp: Du bist nicht der Einzige der sowas macht! Es gibt >100te High Frequency trader..
Von High-Frequency möchte ich mich fernhalten, weil ich einfach finanziellen Gründen nicht mitspielen kann. Ich habe eher vor eine "Strategie" mithilfe der KI zu entwickeln, die ab und zu was mitnimmt. Erst wenn das funktioniert, würde ich versuchen den Takt zu erhöhen. Bis dahin ist es noch ein laanger Weg.


>Im Extremfall sieht das so aus:
>- FPGA basiertes neurales Netzwerk
>- Direkte Anbindung am Börsenplatz (Proximity service, ca. >100ms schneller, Börsenplätze machen damit Geld das als >Service zu verkaufen)
>- Inputdaten auch aus Darkpools

Wie genau findet den man solche "Darkpools"? Gibt es welche die per Rest angesprochen werden können?

>Für Chartanalyse gibt es ganze Toolkits die 100te >Algorythmen anbieten die am Ende ein Sell oder Buy Signal >rauswerfen... z.B. neuronale Netze die einfach mit >historischen Daten trainiert wurden und dann den Verlauf >vorraussagen sollen.

Könntest du mir verraten wie solch eine Toolsammlung heißt? Gibt doch bestimmt Platzhirsche die man sich so als Referenz "anschauen" kann.

>Ich finde das Projekt aber interessant, falls man echt an >die rohen BUY/SELL Orders rankommt für eine Position könnte >man das ja einfach mal für 6 Monate in ne Datenbank >schreiben (Elastic Search z.B.) und dann ein paar Netze >trainieren und die dann auf aktuelle Daten anwenden ohne >echte Buy/Sells abzusetzen + die Performance messen.

Ich komme lediglich an die Kurse minutengenau dran. Die Buys/Sells interessieren mich nicht,da ich einfach erstmal analysieren möchte, welche Finanzinstrumente sich überhaupt für kurzfristige Gewinne rechnen.

ajaxy_ru Avatar
ajaxy_ru:#9610

>>9572
https://www.quantopian.com/

ritapetrilli87 Avatar
ritapetrilli87:#9611

Weshalb machst du dir so einen Aufwand, Bernd? Mit Standardpapieren und ein bisschen Menschenverstand kannst du Problemlos 25% p.a. erreichen. Das verzinseszinst ist ein sehr gutes Ergebnis.

vj_demien Avatar
vj_demien:#9613

>>9611
>Den Index regelmäßig um 16% p.a. outperformen.
Dein Ernst?

aiiaiiaii Avatar
aiiaiiaii:#9614

>>9613
Ja, mein fucking Ernst. Guck dir doch mal die Kurse an, man. Bist du Blind?

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