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Veröffentlicht am 2015-07-22 23:49:13 in /ng/

/ng/ 6513: Algorithmenhändler werden

silv3rgvn Avatar
silv3rgvn:#6513

Hallo /ng/,

hoffentlich ist die Frage hier richtig - habe das Brett gegenüber /fb/ vorgezogen, weil hier wohl mehr Frankfurter Finanzmogule lauern (jaja, alsob und so, trotzdem).

zl;ng: Baldiger Informatikmeister will mitspielen. Problem: er ist nicht einer der besten der besten der besten.


Das Studium neigt sich dem Ende zu und Bernd hat eigentlich keine Lust, irgendwelchen trivialen Käse zu produzieren oder die IT vom Metzger Huber zu machen - was ihn aber reizt ist alles, was mit Maschinenintelligenz und automatischem Lernen zu tun hat. Leider ist er niemand von der Sorte, die seit sie denken können am programmieren sind; das Studium wird eher mit durchschnittlichen Leistungen rumgebracht worden sein, ebenfalls ohne Praktika (aber mit Hiwijob, falls das zählt). Dass für sowas ein Doktortitel nötig ist, ist klar. Folgende Fragen bleiben aber noch offen:

1. Wie hoch stehen die Chancen denn mit Dr.? Wovon hängen diese noch ab?
2. Ist Maschinenlernen überhaupt dort begehrt, oder teilen sich die HFTler und Trader den ganzen Kuchen?
3. Sind die Löhne tatsächlich so exorbitant, wie man hört?
4. Und der Stress?



Auch: Alternativvorschläge sind ebenfalls willkommen. Da Bernd Arbeit nicht als Existenzzweck ansieht, soll es sich dann wenigstens auch lohnen - Komilitonen gehen z.B. reihenweise zu Gurgel (Was aber Bernd aufgrund des Kultcharakters schonmal eher unsympathisch ist, andererseits bauen sie ziemliche Zukunft). Startups brauchen wohl in erster Linie Mut, sind aber umgekehrt riskant. Auch hat Bernd wie gesagt wenig Lust, die 9000ste unnötige Schlaufonapplikation rauszuhauen, nur weil das Volk es begehrt.

oaktreemedia Avatar
oaktreemedia:#6515

Profiprogrammierbernd schließt sich der Frage an, allerdings aus einem etwas anderen Winkel - kennt jemand gute Tradingportale mit (öffentlich zugänglicher) API? Ich könnte das Ganze zwar auch aus den entsprechenden Android/iPhone Apps mittels Reverseengineering rausbekommen, will mir den Aufwand aber gerne sparen.

Das eignet sich natürlich bei weitem nicht für HFT, aber Bernd würde gerne die Echtdaten (inkl. akkurater Nebenkosten) auf Dauer aufzeichnen um Algorithmen damit zu trainieren.

rdbannon Avatar
rdbannon:#6520

versteh irgendwie nicht so richtig was ihr meint.

"hft" geht im grunde nur weil die ordergebuehr fuer entsprechende banken/broker aufgrund der menge/marketmaking etc fast kostenlos ist und das zeug unmittelbar an der boerse direkt (fuer usa zb chicago oder nyc) mit minimalstping lokalisiert wird. vor wichtigen news oder wenns ungeplant richtig turbulent wird gehen die raus. in de (und vermutlich rest eu) is/war fuer die entsprechenden instis der (spread/hedge)gewinn durch zertifikate und cfd vermutlich deutlich attraktiver(in usa verboten). glaub nicht, dass da viel entwicklungsbedarf is sondern hoechstens nen konkurrenzkampf unter den instis wie tief sie ihren gewinn/spread absenken bzw technisch schneller orders setzen/loeschen koennen als die konkurrenz. (fiktives beispiel als erklaerung was/wie ich das meine: bei aktie/produkt x unter exakt gleichen bedingungen war frueher im orderbuch spread 20cent und jetzt scheint es wie 5cent aber sobald ne grosse order market kommt "rennt/springt" durch das hft das gesamtergebnis auf reale 10cent weil die liquiditaet "fluechtet" sobald echt ausgefuehrt wird und die letzte ausfuehrung naeher kombt weil 95% der orderbuchposition hft/algos sind die drinstehen um den platz zu besetzen - geht auf der selben position im orderbuch ja nach zeitlicher reihenfolge, also wer zuerst reingestellt hat wird zuerst bedient - aber nicht wirklich in der masse zu dem kurs positionen eingehen wollen bzw die arbitragemoeglichkeit zwischen unterschiedlichen maerkten(usa hat ne menge aktienboersen)zu gering wird. frueher tagesorder per telefon oder auch grosshandel lokal/pit, heute fuer jeden erschwingliche echtzeitkurse und vollzugriff per inet). im grunde einfach ne automatisierung von arbitragemoeglichkeiten bzw der kampf darum mit natuerlich dem risiko dass die maschine scheisse baut/irgendwas schief geht weil die konkurrenz eben auch dieses risiko eingeht und die ueberwachung durch menschen unmoeglich wird bzw der schaden innerhalb weniger sekunden bis der mensch eingreifen kann bereits gewaltig sein kann (https://en.wikipedia.org/wiki/Knight_Capital_Group).

wenn man als erste bank personalkosten durch nen bankautomaten spart is dies ein grosser schritt, wenn dann aber erstmal alle banken bankautomaten haben und es dann nur noch darum geht welcher bankautomat weniger wartung brauch/sicherer/schneller is werden die gewinnmoeglichkeiten hierdurch immer kleiner.


>>kennt jemand gute Tradingportale mit (öffentlich zugänglicher) API?

bitte was?





wie es mit vollautomatischen handelssystemen/algos die nicht auf arbitrage/marketmaking abzielen sondern bestimmte setups/aehnliches weiss ich nicht. das is aber natuerlich was anderes. glaub hier gab es mal ein bernd der das mit einzelaktien gemacht hat.

hampusmalmberg Avatar
hampusmalmberg:#6521

>>6520
>bitte was?
Eine API bietet vereinfacht gesagt die Möglichkeit ein eigenes Programm zu schreiben, das die Trading Platform nutzt. Wenn so etwas angeboten wird kann ich selbst ein Programm schreiben, das sich mit meinen Logindaten automatisch einloggt und vollautomatisch Dinge tut, die ich sonst manuell z.B. über den Browser erledigen müsste.
Die iOS/Android Apps der Trading Platformen nutzen ebenfalls eine API, die ist aber üblicherweise nicht öffentlich einsehbar.

Ich könnte damit z.B. ein Programm schreiben das den Kurs einer Aktie überwacht und automatisch kauft/verkauft wenn ein bestimmtes Muster erkannt wird. Sozusagen die einfachste Möglichkeit alles Ersparte wegen eines kleinen Vorzeichenfehlers zu verlieren

velagapati Avatar
velagapati:#6524

>>6521
>Ich könnte damit z.B. ein Programm schreiben das den Kurs einer Aktie überwacht und automatisch kauft/verkauft wenn ein bestimmtes Muster erkannt wird

Dir ist aber schon klar, dass das a) nicht neu ist, b) seit den 80ern da über 9000 Experten dran sitzen und das c) trotzdem nicht wirklich zuverlässig klappt.

silv3rgvn Avatar
silv3rgvn:#6526

>>6524
Natürlich ist mir das klar. Ich will das zum Spaß machen, nicht um reich zu werden.

anaami Avatar
anaami:#6527

>>6526
In dem Fall wünsche ich dir viel Spaß und Erfolg. Standardantwort ist in dem Fall wohl Interactive Broker. Eigene Erfahrung hat Bernd aber nicht, da er weiß, was sein Arbeitgeber in Datenanalytik investiert und deshalb wenig Sinn darin sieht, groß Mühe in "Bernds Polen Trading Ltd." zu investieren.

armcivor Avatar
armcivor:#6528

Interactive Brokers

romanbulah Avatar
romanbulah:#6529

Einigen in diesem Faden scheint der Unterschied zwischen algorithmischem Handel und HFT nicht klar zu sein. Das sind zwei Paar Stiefel.

Zu OP:
> Wie hoch stehen die Chancen denn mit Dr.?
Promovierter Bernd hier. Tu es nicht. Einen Dr. brauchst du für eine akademische Karriere, sonst für nichts. Was dir am meisten helfen würde ist relevante Berufserfahrung. Such dir eine Schafstelle die irgendwas mit Finanzen zu tun hat. Und wenn du nur die Homepage einer Versicherung machst.
> Ist Maschinenlernen überhaupt dort begehrt, oder teilen sich die HFTler und Trader den ganzen Kuchen?
Siehe Unterschied HFT und Algo-Trading. In HFT: nein.
> Sind die Löhne tatsächlich so exorbitant, wie man hört?
Nur in den höheren Hirarchieebenen. Niemand wird dich nach dem Studium mit 100K einstellen.

emileboudeling Avatar
emileboudeling:#6531

>>6521
hm ja war wohl eher ein mindestens doppeltes bitte was weil mir auch nicht klar war was mit tradingportal und oeffentlich zugaenglich meintest.

is jetzt bisschen doof weil dr/jobfrage/arbeitsmarkt von op als informatiker nen ganz anderes thema is wovon ich keine ahnung hab und wir im grunde faden entgleisen und ich auch keine lust hab ueber algos/hfts/ki aehnliches zu diskutieren bzw zu dem thema viel zu schreiben aber programmierbernd der hobbytraden will bzw platform sucht nichts zu ib/dem thema zu sagen is ploed(weils vermutlich schon relativ speziell is) ausnahmsweise weil bernd verpflichtet fuehl......


also kurzer abriss in schlechtem deutsch aber bin muede und das schreiben dauert so schon lang genug. einfach nachfragen falls von den begriffen was unklar oder irgendwas spezielles wissen willst was ich evtl schnell nachschauen/erklaeren kann das is kein problem. auf die par sachen sollte ich aber kurz hinweisen.


wie von bernd bereits empfohlen haette ich unter anderem auch vorgeschlagen mal ib anzuschauen(bin dort selbst). allerdings bin ich mir nicht sicher ob das api (https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=1325&ns=T) was taugt bzw das is was du unter "oeffentlich zugaenglich" meinst(umsonst? oder dass die kommunikation nicht verschluesselt ist? wie gesagt kein plan von api aber wird dort vermutlich irgendwo erklaert bzw fallls das so elefant waere dass du dort nen account willst sofern die api sich mit xyz verbindet bzw irgendwas versteht du aber nicht weisst ob es funktioniert und das alles unklar is weil keine demoversion gefunden/krebsiger support davon keine ahnung hat/aehnliches und ich das kurz ausprobieren koennte dann kann ich das evtl machen bevor du da extra nen konto oeffnen willst nur um dann festzustellen, dass das verschluesselt/krebsapi/aehnliches nicht so wie gedacht funktioniert). das thema is allerdings so speziell, dass es da vermutlich sinn macht erstmal erweitert zu recherchieren. kann mir gut vorstellen, dass es da speziellere platformen geben koennte und stark darauf ankommt was genau du wie handeln willst.

tube_man Avatar
tube_man:#6532

nur mal grob was mir direkt in den sinn kombt hinsichtlich ib:
- gibt glaub keine demo zum mal schnell ausprobieren (glaub hoechstens was mit fakedaten)
- um konto zu eroeffnen (dann bekommst du zum echten account auch ein papermoney account) musst du erstmal 10k ueberweisen (danach koenntest wieder teil abziehen)
- hat 10usd monatliche mindestgebuehr wenn du nicht handelst und dazu kommen noch die daten-feed kosten. fuer usa gibts zwar das verrechnbare 10usd bundle und die preise fuer die normalen sachen sind nicht hoch (abgesehen von der dscheisse mit ice wodruch tf und dx glaub 90usd kosten wuerden weil das aufgrund ner persoenlichen mettsache nicht mehr im bundle is bzw da irgendwie vor par jahren nen vorfall gab....) aber kannst halt mit 20-30usd kosten/monat rechnen um mit dem papermoney account dein system aufzubauen/testen.
- die platform ansich is zwar fuer umsonst gut aber hinsichtlich charting gibts zb deutlich bessere und die stabilitaet wird find ich wenn man viele fenster oeffnet relativ bald krebsig insbesondere wenn man nebenher noch browser etc benutzt was vermutlich daran liegt, dass halt alles auf java(?) basiert(bei wenigen chartfenstern absolut kein problem aber bei automatischem handel koennte das evtl saugen).
- zwang sich einmal alle 24h auszuloggen und beim neu einloggen muss man securitycode eingeben. den code kann man glaub abstellen aber ausgeloggt wird man glaub immer. is an sich ja egal aber bei automatischem handel koennte das nerven.
- das grosse plus an ib ist der riesige zugriff auf so ziemlich alles.jpg zu vernuenftigen konditionen sei es future/aktien/optionen in usa/eu/asien was ich sonst so nicht kenne. falls man zb nur us-futures handeln will gibts zahlreiche gute evtl bessere/guenstigere alternativen. falls dein ziel deutsche einzelaktien sind fliegen die aber alle raus. diese breite mit ueberall relativ niedrigen kosten ist jedenfalls fuer mich der ausschlaggebende grund was bei automatischem handel bzw speziallisierung auf ein einziges produkt ganz anders aussehen kann. bei software, kosten, datenfeed(snapshot), ausfuehrung gibts fuer bestimmte sachen sicherlich bessere pakete.


sofern du fuer dein handel ueber api mit futures rumprobieren/simulieren kannst wuerd ich mal zb auf http://www.ampfutures.com/ einfach mit fakeemail par demos durchtesten bzw schauen was es sonst noch so gibt(kurse fuer us-futures und eurex in echtzeit. weiss nicht obs evtl irgendwo auch mit einzelaktien ne rt demo gibt aber zumindest fuer deutsche aktien gibts vermutlich nichts). ninja-trader find ich vom chart und stabilitaet zb deutlich besser als die ib-software aber ka ob/wie dort api waere und auf der seite sind ja noch par weitere programme. jedenfalls kannste da erstmal testen ohne nen echtes konto wobei du bei automatisch ja vermutlich eher auf einzelaktien/etf abzielst.

n_tassone Avatar
n_tassone:#6533

frage is halt ob das den ganzen aufwand ueberhaupt lohnt bzw haette ich da irgendwie bedenken das voellig arreine laufen zu lassen. das nen setup 5min vor ner usa-leitzinsentscheidung anders zu bewerten is als an nem halben feiertag laesst sich ja zumindest fuer uns hier sicher nicht automatisieren. is denk eher was als spielerei wenn man das ganze ueberwacht und je nach lage nebenher an-/ausschaltet zb weil man nach nem ausbruch mit vermutetem trendpotential nur bei einem vor handelsschluss stattfindenden ruecksetzer zum vwap/ema/aehnlichem ein versuch wagen will und keine zeit/lust zum beobachten hat. arreine dadurch verzichtet man aber zb schon auf das weitere zwischenzeitliche chartmuster bzw den preispunkt ansich als weitere information (zb fuer die stopziehung interessant oder das ding bildet zb in den par stunden nen doppeltopp und niedrigeres hoch und is dabei dreimal jeweils ganz knapp vor erreichen des vwap/ema/aehnlichem gedreht und unser automat handelt den future oder etf auf den dowjones und die knappen verfehlungen des vwap/ema/aehnlichem haben im nq(nasdaq100)/es(sp500)/tf(russel2k) 2-3mal genau getroffen und beim nun kommenden anlauf is unmittelbar vor dem anlaufen im dow der entprechende punkt im tf bzw nq deutlich durchbrochen waehrend der es leicht drunter verharrt und xmal kurz drueber oder genau drauf zuckte.........is jetzt fiktives/bloedes extrem beispiel aber genau in dem fall wuerd man eben die order chanceln bzw abwarten/schauen wo denn der naechste punkt zum drehen is oder zumindest den stop im dow ganz knapp setzen) weil eben der automat in dem fall rein technisch definiert das alles nicht beruecksichtigen kann. als mensch wuerde man den fall halt aussortieren bzw als stark eingetruebtes setup im vergleich zum normalfall werten der in der form ganz selten auftritt aber wie soll man das automatisch beruecksichtigen lassen. als mensch koennte das ganze im dow einfach passiert sein weil eben zufall bzw die largecaps im dow eher gehalten wurden oder es koennte zb irgend ein wichtiger dow wert hochgestuft/tolle quartalszahlen geliefert haben, die den dow eben an dem tag gegenueber den anderen indizes verzerrrt haben weil ein wert mit +15% komplett atypisch zum restmarkt reagierte was beim mensch natuerlich fuer den tag bei dem setup dazu gefuehrt haette die entsprechende idee im zweiten fall im nq oder es auszufuehren aber diesen zweiten fall mit dem +15% wert vom zufall weil die largecaps eben besser liefen un 3 mal der punkt eben nur fast erreicht wurde und eben pech war is als mensch sofort abgegrenzt und mit dem indexwechsel im zweiten fall erfolgreich angepasst aber den fall im voraus zu definieren damit das handelssys wegen dem +15% wert heute den andern index handelt oder aussetzt is kaum moeglich.
die vorstellung von einem perfekt definierbaren und idiotensicheren setup das unabhaengig vom tag/markt durch nachjustierung eines menschen jedesmal gleich aussichtsreich ist mag es evtl geben und eine gewisse zeit funktionieren, realistisch is das aber nicht un jede manuell aussortierte fehlentscheidung die sicher im s/l gelandet waere erhoeht die wahrscheinlichkeit fuer das setup insgesamt/durchschnittlich provitabel zu sein.




bloed ausgedrueckt aber ich denke is klar was ich meine und keine lust das jetzt noch zu ordnen/ueberarbeiten denk bernd hat auch so was davon oder wir reden eh komplett aneinander vorbei. jedenfalls wuerd ich mal googeln etc und schauen obs da nicht schon halbwegs vernuenftige bausaetze gibt bzw welche software vernuenftig ist und ob das nicht eh viel zu kompliziert wird. das es von ib wohl keine richtige demo gibt is natuerlich meh.........

trueblood_33 Avatar
trueblood_33:#6534

kannst ja berichten was du rausgefunden hast bzw wie komplex oder einfach zb nur die automatisierung von so nem durchschnittsindikator waere. das muesste es ja eigentlich mit glueck irgendwie als bausatz geben fuer die grundfunktionen die man dann selber weiterprogrammieren kann damit man nicht komplett bei 0 anfangen muss aber ich denk um manuelles zu-/abschalten wird man nicht drumrum kommen da es sonst zu komplex/schwierig wird. is auch schwierig mit den produkten weil die future kannste nicht unbeaufsichtigt handeln deren hebel is zu hart bzw wenn da was schief geht und der broker nicht rechtzeitig liquidieren kann is im zweifel weit mehr als das tradingkonto kaputt. einzelaktien/etf und konto auf ohne margin stellen wobei da in usa (wo gebuehren von ib fuer aktien echt niedrig und vergleichbar gut mit future)die dumme daytrading rule greift wenn weniger als 25k aufm konto und die summe is ja schon wieder zu schmerzhaft falls irgendwas falsch gemacht hast un das ding komblett durchdreht. beim future laeuft wenigstens ein liquider markt durch aber bei einzelaktien gibts teilweise kein markt oder riesige spreads wenn das ding ploetzlich durch nen fehler zur falschen uhrzeit handeln wuerde. naja, die frage stellt sich ja eh nur/erst wenn du die api auf der demo/papermoney vernuenftig zum laufen bekommst.

freddetastic Avatar
freddetastic:#6535

das mit unbeaufsichtigten maschine die jeden tag mit dem selben programm laeuft +-0 oder positives ergebnis bekommst kann ich mir nicht vorstellen(hft-arbitrage koennen wir ausklammern). vielleicht mit irgendwelchen ganz seltenen setups die 4-5 mal im jahr vorkommen aber ansonsten muss man zumindest eingreifen und verhindern dass die maschine auch an den tagen/situationen/zeiten handelt wo es hoechstwahrscheinlich scheitert und kein individuellen s/l je nach situation zu setzen is ja im grunde selbstsabotage. das abrichten/ausprobieren von fuer bestimmte situationen zugeschnittene automaten in simulationsumgebung find ich auch interssant aber ich kann mir nicht wirklich vorstellen wie man abgesehen von indicatoren die informationen in die maschine bringen soll und indicatoren arreine ausreichend fuer gewinn wenn man zumindest nen trendindikator nur im starken trend versucht und mit der einschaetzung ob range/trend relativ gut liegt ausreichend fuer gewinn? weiss nich, der chart is ja eigentlich viel wichtiger. wenn man vom konsolidierung/range ausgeht sind die bewegungen vom vortag bzw der chart und dort markante punkte bzw die hochs/tiefs abgesteckt und bei starken trendbewegungen gibts diese treppchen/flags und falls die scheitern is es der durchschnittsindi bereits auch. vielleicht in grossen zeiteinheiten aber ich glaub das versuchen sicher auch die instis und mit ihren minitransaktionsgebuehren muessten die ja ne menge gewinn machen sofern es taugt. is dat zo?

danro Avatar
danro:#6536

ich glaub das kannste echt vergessen mit automatisch und faehrst mit eod swingtrading eher gewinn ein sofern nicht die maschine ueberwachst aber dann kannste eh gleich selber handeln. der bot muesste range/trend automatisch besser bzw wie man selbst hinbekommen und das is ohne kalender/newslage/erfahrung/chart schwierig. mir fehlt da als nichtinformatiker evtl aber auch einfach die vorstellung was inzwischen alles moeglich sein koennte. zumindest koennte man so mal die indikatoren durchtesten. bei den brauchbaren trades kommen meist mehrer faktoren zusammen zb indi+ nen chartmuster oder chartmuster + richtige einschaetzung hinsichtlich ausbruch/range und selbst damit is gewinn schwer. wenn man manuell zb von ner konsolidierung ausgeht und das vortagestief angetestet wird un haelt bzw unmittelbar drunter dreht und wieder drueber springt un sich ein erstes hoeheres tief abzeichnet un man dann reinlongt weil man richtigerweise von konsolidierung/rangetest ausging nachdem man gestern bereits nen trendtag down hatte faehrt man vermutlich besser als wenn man unter der selben annahme irgend nen rangeindikator am unteren rand gelongt haette obwohl die indikatorlinie deutlich ueber dem vortagestief lag aber erfahrungsgemaeß wegen range nen weiten stopp gibt landet beides im plus aber ohne indikator hat man mehr rausgeschnitten. perfekt waere naetuerlich die indikatorlinie und das tief an gleicher stelle aber unrealisitsch und sofern indikatorlinie drueber oder sogar linie drunter waer haette ich hypotetisch das vortagstief immer als wichtigeren refenzpunkt im vergleich zum indikator genommen und die feinheit des kurzen antestens oder drunterrutschens un gleich wieder zurueckspringen un nen erstes hoeheres tief dann als zusaetzliche bestaetigung is halt einfach besser und eindeutiger. der indikatortrade haette sich sicher leicht und exakt automatisieren lassen waehrend beim anderen trade quasi die beobachtung erfolgte und sich ungefaehr mit dem plan im kopf deckte aber da unklar ob/wo genau dreht da knapp ueber/unter dem tief ja ne menge s/l als auch limit-orders sein konnten waere das wieder so was das man vermutlich nicht in der form automtisieren konnte. indikator oder so ne limit-order oder manuell abwarten und schauen mit evtl dem problem den move zu verpassen war zwar nervig weil nicht automatisierbar und man so warten musste bis eben der test nach unten aber eben andere optionen. wenn man das ordnet is indikator in dem fall weit abgeschlagen. limit order kurz ueber/am tief setzen und nicht dabei sein is ok aber kann kurz drueber drehen oder wird ausgefuehrt aber enger stop drunter kurze zeit spaeter auch und dann gehts wieder hoch aber da man nicht da is kann man nicht reagieren waer eben je nach ausgang evtl aergerlich aber autmoatisch moeglich. bleibt moeglichkeit order beim tief setzen zb mit engem stop und gleichzeitig dabei sein so dass man entweder nen zweiten versuch hat/nur mini sl moeglich is ist oder eben versuchen zu schauen was passiert und dann die spontane reaktion sobald man meint eine der antzipierten moeglichkeiten habe sich gerade realisiert. das kurz drunter und dann zurueckspringen und nen hoeher tief bilden(das sind teilweise vermutlich auch "algos" die draufstuerzen sobald wieder drueber un dann reinrennen(so wie man selbst ganz kurz spaeter).

chatyrko Avatar
chatyrko:#6537

selbst da wirkt sich nach meiner meinung schon die "zeit" aus weil ich das kurz drunter und zurueckspringen bzw selbst abwarten versucht haette wenn das ganze am vormittag bzw fruehen nachmittag im dax/us-future gewesen waere wohingegen ich wenn der amerikaner erst im us-kassa markt nach 15:30 in richtung seines vortagestief geloffen waere wohl die order knapp aufs tief gelegt haette weil im kassa markt auch gut nen perfektes oder fast perfektes doppellow sehr hohe chancen haette. dieses hintreiben und hoffen auf ne kettenreaktion der s/l is so nen klassischer banken/fond move den so ne insti evtl bewusst forciert weil da die liquiditaet nicht so gross is und so eben zu gewinn kombt falls es klappt und das risiko fuer die summe um den markt richtung-sl draengen in der hoffnung auf nen minispike und dann drehen der position vertretbar/kalkulierbar is(das is uebrigens klassischer unterschied den sich bernd als selbsthaendler zu bernd als bankhaendler/fond klarmachen muss. bank/aehnliches hat bis zu irgendner internen maxerlaubnis fuer so ne aktien zugriff auf unbegrenzt cash und zahlt keine gebuehren, daher kann sich nachts/vorboerslich im us-future mit wenig geld den markt leichter in eine richtung verschieben und im dax besteht vormittags/mittags insbesonder an tagen mit wenig volumen - zb weil fed/us-arbeitslosenzahlen bzw nen anderes killerevent ansteht und kaum einer vorher irgend ne position eingeht oder aendert (ich vermute jedenfalls dass dies als gezielt instis sind aber kann natuerlich auch voellig falsch liegen und das is einfach selbsterfuellend aber dagegen spricht ja wies dann als reverselt sobalds die s/l getriggert wurden bzw nichts zu triggern gab. d.h. die haben mit ner fetten order entweder selbst bis dahin mit dem einstieg gewartet oder eben dann gedreht und par punkte nach unten durch die s/l und nun auf dem rueckweg nach oben durch die gedrehte position bzw dann wieder hochkaufen/algos nen gewinn eingefahren. im gengesatz zum einzelhaendler koennen die mit ihren positionen ja nicht einfach jederzeit rein/raus bzw nen funktionierendes sl das abgesehn von nem newsspike ohne spreadausweitung absorbiert wird wuerd vermutlich jedenfalls vormittags im flashcrash/fatfinger/eurex-ausfall enden. daher neben arbitrage/mm vermutlich diese s/l fischungsaktionen in die falsche richtung. kann natuerlich auch leicht schief gehen falls nen ami oder ne andere insti den zeitpunkt abwartet um selbst abzuladen bzw wirklich heftig verkauft und s/l getriggert wird so dass es gleich nochmal ne weitere lawine gibt. is aber selten.) zu usa-kassaa zeiten sind im us-markt durch die instis/fonds/etc jedenfalls solche summen, dass man das zeitlich immer beachten sollte und die bewegungen jetzt eben echter sind bzw vermutlich die entsprechende summe in nem ami-index ohne viel bewegung verpuffen wuerde. die chance, dass es nen doppeltief gibt weil so viele reinwollen is da weitaus groesser und bei den amerikanern sind die v refersals teilweise so extrem schneller wieder in die gegenrichtung schiessend weil halt vermutlich die autmoaten die automaten frontrunnen bzw da ganz andere power im markt is und wenn nicht schnell reagiert oft einfach nur hinterherschauen kannst. ansonsten wir man evtl mit leichtem verlust ausgestoppt un kann dann reagieren wobei kassazeit-amis ein ausbruch unter ein wichtiges tief so gut wie immer direkt nach par sekunden den retest des tiefs von unten versuchen un wenn der scheitert kann man normalerweise erstmal mit par abverkauf treppen rechnen, und wenn man schnell is durchaus kurz par punkte shorten sofern man hoellisch aufpasst dass man die position ganz eng absichert weil evtl sind das 4-5 treppchen/wellen bis es stockt und dann volle kanne v-refersal mit ner ersten minutenkerze die alle positionen seit dem bruch des tief unter wasser setzt sofern man kein sl/tp gesetzt hat bzw kurz nachdenkt/zoegert toedlich is da die naechste monsterkerze direkt anschliesst ohne irgendwelche ruecksetzer zum rausgehen.

bluesix Avatar
bluesix:#6538

so hab mich da jetzt irgendwie verzettelt aber wollte klarmachen warum kompliziert und vermutlich verschiedene bots je nach zeit tag markt strategie brauchst und ich zweifel hab dass es da irgendwelche geheimen killersetups gibt die als einzelhaendler ohne ueberwachung in dem umfeld ertrag bringen. evtl bei einzelaktien oder hoeheren zeitframes aber eigentlich is das immmer aehnlich. den chart koennen die maschinen halt vermutlich nicht so erfassen wie nen indikator aber indikator truegt wenn man dafuer den chart aufgibt und damit faengts halt schon an wenig sinn zu machen. so nen v-reversal algo/botnet der vermutlich ner grossbank oder nem fond gehoert und in par sekunden mit hunderten trades so ne basis v struktur fuer zig milliarden reinknallt sobald man davon ausgeht dass ohne ploetzliche und am besten deutlich voluminoesere sellorders der konkurrenz einfach der versuch weggeschwemmt wird sondern es sichtbar gelingt den kurs zu drehen zieht dann sicher ne menge weiterer algos oder eben normaler kaeufer an die beim richtungswechsel aufspringen (sofern das so is aber ich vermute es weil bei marketorder in so ner summe saehe das bild ja wie nen news-spike aus und so is es ja nicht. allerdings koennten das auch einfach ganz viele orders von verschiedenen leuten sein). das is halt was anderes weil die masse an trades und die geschwindigkeit nur durch bots/computers geht aber fuer uns is so nen bot wertlos. bzw wertlos is falsch das ergebnis is ja beste liquiditaet/spraed und nicht zb ein newsspike aber da sin kaufen/verkaufen ja fuer millionen order um order in minischritten un mangels gebuehr ja auch vermutlich sich selbst im kreis. die klassischen treppchenalgos wenn die grossen in den usa eben positionen umschichten und kaufen/verkaufen gibt aber schon ewig und da kann man sich ja oft dranhaengen

ok wa alles sry ich weiss der text liest sich schlimm. lies nur das zu ib und teste dann evt mit ampfuture oder so weil gratis und googel zu dem thema. ich glaub das bringts nicht und die bots von instis - die sicher arsch teuer sind - aber evtl irgendwie akwirierbar bringen nichts weil nicht fuer so nen handel als kleintrader gedacht sondern auf das wie die instis geld machen koennten und das unterscheidet sich halt komplett. was will ne deutsche bank zb mit 2-3contracten die direkt am indikator gefillt werden. darauf geben die einen fick weil die masse handeln muessen und die bekommt man an so punkten nie rein. wenn zb nen indikator/setup in der richtung toll waer lassen sie das selbe bei sich laufen (zumindest dein broker sieht ja wie du dich jeweils platzierst) und legt dann einfach immer ne ladung kontrakte ein pip vor deine order und klaut dir so jeden fill

ntfblog Avatar
ntfblog:#6539

>>6538
>>6537
>>6536
>>6535
>>6534
>>6533
>>6532
>>6531
Ach du Scheiße. Lerne inzu Großbuchstaben und Sattzeichen. So ist der ganze Text nämlich weitgehend wertlos.

BillSKenney Avatar
BillSKenney:#6540

>>6539
>>Ach du Scheiße
Gewöhne dich schon mal daran. Die Pros talken alle so!

breehype Avatar
breehype:#6545

>>6526
An dieser Stelle möchte Bernd mal anmerken, dass eine erfolgreiche Algorithmensuche/Umsetzung keinesfalls öffentlich gemacht würde, sondern schön sitll ausgenutzt. Wer schmeisst denn bitte Geld weg? Gerade in der Branche, wenn das Ziel des Algorithmus war, Geld zu machen?

Bloß weil man von zig gescheiterten Projekten und verbrannten Millionen hört, heisst das nicht, dass es nicht zig gutlaufende Projekte gibt, die Kohle einfahren.

teylorfeliz Avatar
teylorfeliz:#6549

>>6545
Ich kann übrigens aus benutzen Tampons Gold machen. Ich sage natürlich nicht wie. Das tun nur die ganzen Versager, die nicht wissen, wie das geht, hmmokaydankeschüss.

m_kalibry Avatar
m_kalibry:#6551

>>6549
If you're good at something, never do it for free!

motionthinks Avatar
motionthinks:#6592

Vorab sorry für die späte Antwort, daher Säge.

>>6531
>>6532
>>6533
>>6534
>>6535
>>6536
>>6537
>>6538
Danke für den ausführlichen Text. Ich verstehe zwar nur die Hälfte, aber es war trotzdem sehr interessant zu lesen.

>>6527
>>6528
Vielen Dank, ich werde mal Interactive Brokers ausprobieren :3

surajitkayal Avatar
surajitkayal:#6743

>>6592
ich lass das mal noch hier weil stark thema bezogen. ein bot der arbitrage zwischen future und etf macht haette es je nach einstellungen komplett zerissen weil limitdown nach 15:30. wie der chart in den 100 einzelwerten war muesste man auch noch schauen. jedenfalls grund wieso ich meine du kannst nen bot nicht einfach immer laufen lassen bzw wenn dann nur ohne margin.



http://www.marketwatch.com/story/a-wild-day-for-qqq-from-flash-crash-to-sick-bounce-for-nasdaq-100-etf-2015-08-24

http://www.zerohedge.com/news/2015-08-25/cutting-through-hft-lies-what-really-happened-during-flash-crash-august-24-2015


ndx=index(nasdaq100)
qqq=etf der ndx abbildet
nq100=future fuer ndx


mal ohne saege weil weit hinten aber doch das problem sehr gut aufzeigend und gutes warnbeispiel. das ding is liquider als der dax und nicht irgendwas ausgefallenes.

dmackerman Avatar
dmackerman:#6744

>>6743
Aba aba aba das ist doch so küüühl.

Nein, du hast schon recht und es gilt die altbekannte Weisheit - wenn es so einfach wäre, wie es aussieht, würde es jeder Volldepp machen. Was ja teilweise auch der Fall ist. Nur eben nicht wirtschaftlich erfolgreich. Und viele dieser Deppen sind ja institutionelle Volldeppen.

agromov Avatar
agromov:#6747

>>6744
>> Und viele dieser Deppen sind ja institutionelle Volldeppen.

klassiker.

die leute welche mit ihrem eigenen ng italienische anleihen fuer 2% oder griechen fuer 9% kaufen muss man vermutlich mit der lupe suchen.

https://www.youtube.com/watch?v=cxSZzTYpZAg

(Rogue Trader - The story of Nick Leeson)

adewaleolaore Avatar
adewaleolaore:#6757

IB bietet ne gute api für java (und viele andere Sprachen) https://www.interactivebrokers.com/en/?f=%2Fen%2Fsoftware%2Fibapi.php&ns=T Da kannst du aber nicht wie von dir beschrieben andere Trader "abhören".

>1. Wie hoch stehen die Chancen denn mit Dr.? Wovon hängen diese noch ab?
Niemand kehrt. Höchstens wenn es um die Supreme Global Research Boss Position im seidenen Mantel einer Investmentbank geht. Chancen bekommt man, wenn man Interesse an dem Thema hat und dieses Interesse auch durch handfeste Aktivitäten nachweisen kann. Daneben sind natürlich Wirtschafts- und Programmierkenntnisse gefragt. Das Problem ist oft, das Ökonomen und Volkswirte nicht gut genug programmieren können und die Naturwissenschaftler keine tieferen Wirtschaftskenntnisse haben. Man könnte meinen, dass man hier als Wirtschaftsinformatiker besser aufgestellt sei, aber ironischer Weise mangelt es diesen leider oft an beidem ;)

>2. Ist Maschinenlernen überhaupt dort begehrt, oder teilen sich die HFTler und Trader den ganzen Kuchen?
In HFT wird vergleichsweise wenig Geld gemacht und ist viel kleiner als man denkt. Es ist auch der einzige Algotrading-Bereich in dem die Banken ihre Vorteile (viel geld, hochspezialisiertes Personal) noch richtig ausspielen können und es hohe Einstiegshürden gibt. Im normalen Trading haben sie wegen des vielen Geldes eher Nachteile, da sie beim Ein- und Ausfließen aus Positionen immer auch den Preis mitbewegen bzw. slippage beachten müssen und wenn sie irgendwo mal wirklich schnell rausmüssen, wird es recht teuer.

Maschinenlernen im Algotrading kommt immer mal wieder rein, aber Leute dies das machen Fallen auffällig oft auf die Schnauze. Offene komplexe Systeme mögen zwar manchmal (wie der Aktienmarkt) relativ einfach aussehen, aber sie sind erheblich schwerer zu handhaben als z.B irgendein Industrieroboter bei dem man alle.jpg Parameter der Umgebung größtenteils kontrollieren kann.
Letztes Beispiel aus Deutschland:
http://www.faz.net/aktuell/finanzen/fonds-mehr/fondsstrategie-von-der-forschung-ueber-den-urknall-an-die-boerse-1896445-p2.html

Tatsächliches Ergebnis
http://www.finanzen.net/fonds/[email protected]_60
;)) Konnte schon öfters Mathematiker, Physiker und Ingenieure beobachten die sowas versucht haben. Deren Mathematikkentnisse mögen zwar überlegen sein, aber die Tradingergebnisse oft nicht.

Das ganze "Lernzeug" hat enorme Probleme mit Overfitting. Ich selber handle dagegen nur mit trivialen Algorithmen, die auch so ganz erfolgreich sind. (obwohl sie jüngst auch etwas Drawdown hatten)

3. Sind die Löhne tatsächlich so exorbitant, wie man hört?
Sie sind sehr gut aber nicht exorbitant. Man folgt halt dem Geld. Dort wo viel Geld ist und gemacht wird, gibts auch viel Geld und umgekehrt. Bin aber noch Student, von daher habe ich keine Informationen aus erster Hand.

Bin gerade dabei etwas für Studenten und interessierte aufzubauen, wo mit Standardsoftware (Ninjatrader verbunden mit IB Api) und moderaten Programmierkenntnissen Handelssysteme entwickelt und diese dann auch tatsächlich am Markt mit Echtgeld eingesetzt werden. Quasi eine Art Investmentclub, wie man ihn an einigen Hochschulen findet, nur etwas weiter fortgeschritten. Geld wird damit zwar nur für die Investoren und nicht für die Studenten verdient, aber es sollte sich ganz gut im Lebenslauf machen.