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Veröffentlicht am 2015-08-02 00:23:31 in /ng/

/ng/ 6594: Verstehe Hebel nicht

polarity Avatar
polarity:#6594

Hallo,
ich verstehe Hebel nicht kann mir das einer erklären?
Beispiel ich setze LONG 1000NG mit einem Hebel von 1/1000, darauf, dass Aktie X über 1% Prozent steigt. Ich "gewinne" und bekomme nun 10k NG (1000x1%) abzüglich der Gebühren.
Wenn ich jetzt aber bei einem anderen Broker die selbe Option SHORT setzen würde, mit dem selben Hebel, würde ich im Falle eines sinkenden Kurses ja auch 10k NG gewinnen, hätte also einen positiven Erwartungswert, das kann aber nicht sein, sonst wäre ja jeder Millionär.
Bitte erklären. Habe keine Ahnung von Wertpapieren.

n1ght_coder Avatar
n1ght_coder:#6595

WiezuRisiko?

Den Gedanken, den du hast, gibt es durchaus und der ist schon gar nicht mal falsch - nennt sich Sicherungsgeschäft. Allgemein nicht falsch, außer man macht "lolz!!1 HFT" oder ist hauptberuflich SAP-Berater mit über 9000 Euro Stundenlohn, aber schmälert natürlich die Rendite.

crhysdave Avatar
crhysdave:#6596

Aber wenn der Kurs steigt, machst du ja beim einem Broker Gewinn, beim anderen gerade den gleichen Verlust. Damit gewinnst du ja aber nichts.

Mal von irgendwelchen Hatching-Strats abgesehen. Aber so simple de-facto Arbitrage stellen Lücken da, die meist schnell geschlossen werden.

hoangloi Avatar
hoangloi:#6597

>>6596
Nein eben nicht. Ich setze ja jeweils 1000NG, aber durch den 1/1000 Hebel spiele ich ja quasi mit 100.000NG. Durch Stopp Loss kann ich ja maximal meinen Einsatz verlieren, aber über ihn hinaus gewinnen.

mr_arcadio Avatar
mr_arcadio:#6599

>>6594
Was Du da mehr oder weniger gut beschreibst nennt sich Straddle und kann eine ertragreiche Optionsstrategie sein, wenn man sie richtig umsetzt. Rest kannst Du gurgeln.

n_tassone Avatar
n_tassone:#6602

The difference between ATM and OTM decay only becomes apparent in the last few days of option life. ATM has the most time value, so the decay will be rapid as expiry approaches, and will look like a fat tail if you graph it. OTM has very little time value to lose now, and so the decay is less rapid and will look like a flat tail if you graph it.

350d Avatar
350d:#6609

>>6597
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/franken-kurs-ingenieur-setzt-2800-und-verliert-280-000-euro-a-1023799.html

syntetyc Avatar
syntetyc:#6614

>>6602
das war so ne meh fu antwort weil bernd hier momentan doch mit allerlei dhscheisse kombt. wenn die frage klar stlellst/unklar is bequem ich mich auch dazu das nach meinem wissen zu beantworten. hab blos keine lust hier irgendnem troll ne spielflaeche zu bieten und produktiv kombt fuer mich selbst hier wohl weniger was raus.........

rahmeen Avatar
rahmeen:#6619

>>6609
Deswegen möchte ich bei CortalConsos handeln, die haben diese Nachschusspflicht abgeschafft.

>>6614
Was zum Fick ist mit dir los.

llun Avatar
llun:#6621

>>6619
naja, die frage klaert fuer mich nichtmal eideutig ob du von echten otionen oder normalen hebelprodukten (ueber kredit etc) redest.

nur mal so....

saulihirvi Avatar
saulihirvi:#6632

>>6594
Die Aktie steigt ja nicht 1% auf einmal, sondern fällt vielleicht 0.3%, steigt dann 0.6%, fällt wieder 0.1%, steigt 0.5% etc. (real in noch kleineren Schritten.

OP bekommt also keine 10kNG, sondern verliert 2kNG, weil beide Positionen ausgestoppt bzw. in einen Margin call gelaufen sind. (Die Long-Position, als die Aktie zu Beginn um 0.3% fiel und die Short-Position beim Anstieg um 0.6%)

Wenn Bernd so handelt, erzielt er sehr wahrscheinlich einen negativen Erwartungswert.

>naja, die frage klaert fuer mich nichtmal eideutig ob du von echten otionen oder normalen hebelprodukten (ueber kredit etc) redest.
So wie Bernd Fragt, redet er von von normalen Eimerladen Vertrag-zur-Differenz Produkten.

ma_tiax Avatar
ma_tiax:#6639

Das ist doch nicht so schwer.

Sobald der Kurs um 0,1% fällt kommt der margin call und du bist raus aus dem ersten Geschäft. Dann steigt der Kurs wieder um 0,2% und dein zweites Geschäft ist auch am Arsch.

dutchnadia Avatar
dutchnadia:#6640

>>6639
>>6632
Ok danke für die Antwort, macht Sinn. Kann man aber nicht auf kleine Kursänderungen, zB diese 0,1% wetten?

jonkspr Avatar
jonkspr:#6643

>>6640
Glaubst Du echt, Du hast da mit Deinem "Riecher" bessere Chancen als 50-50? Da kannste auch rot-schwarz wetten.

ryandownie Avatar
ryandownie:#6647

>>6632
deswegen ja urpaeruglich mein pfote/qute mit dem denglich.

bei reinen optionen wird nichts ausgestoppt. eben genau dies is auch das problem hier, da reden einfach welten aneinander vorbei.

dank dir fuer die normale erklaerung bei margin/knock-out spekualtaion.

t.d.

malgordon Avatar
malgordon:#6650

>>6647
und nein, wenn echte frage von einem alten bernd (Sj oder so) bewantworte ich auch gerne. was mir hier allerdings momentan nicht gefaellt, is die ueberhaeuftung von pseudo fragen bzw der ganze zusammenbruch von /b/.

einem echten bernd helf ich natuerlich. jeder faengt mal an.

Shriiiiimp Avatar
Shriiiiimp:#6657

>>6640
Es gibt zwar durchaus Arbitragestrategien, aber so einfach sind die dann doch nicht.

syntetyc Avatar
syntetyc:#6658

>>6657
Echte(!) Arbitrage ist extrem(!) schwierig.
Gibt es zwar, aber in der Regel gehört das zum Geschäft der Broker bzw. der verbundenen Firmen und die lassen sich auch nicht die Butter vom Brot nehmen. Echte Arbitrage ist auch der einzige Bereich im Börsenhandel der richtig hohe Eintrittshürden hat, da es natürlich starke Konkurrenz um freies NG gibt.